Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/13045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавостин, А. А.-
dc.date.accessioned2017-05-31T07:48:42Z-
dc.date.accessioned2017-07-17T12:16:30Z-
dc.date.available2017-05-31T07:48:42Z-
dc.date.available2017-07-17T12:16:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСавостин, А. А. Модели прогнозирования и оценка зависимостей финансовых временных рядов / А. А. Савостин // Компьютерные системы и сети : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 2–6 мая 2017 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2017. – С. 44–45.ru_RU
dc.identifier.urihttps://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/13045-
dc.description.abstractФинансовые ряды постоянно находятся в поле зрения нашего внимания. К ним относятся новостные сообщения о значениях индекса фондового рынка, процентных ставках, ценах на электроэнергию и т.д. Существуют две основные цели исследования финансовых временных рядов.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБГУИРru_RU
dc.subjectматериалы конференцийru_RU
dc.subjectфинансовые рядыru_RU
dc.subjectпрогнозирование временных рядовru_RU
dc.titleМодели прогнозирования и оценка зависимостей финансовых временных рядовru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Компьютерные системы и сети : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savostin_Modeli.PDF933.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.