Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30323
Title: Математика рынка ценных бумаг
Other Titles: Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для направлений специальности 1-40 05 01-02 Информационные системы и технологии (в экономике), 1-40 05 01-08 Информационные системы и технологии (в логистике)
Authors: Поттосина, С. А.
Гончарик, Е. Н.
Keywords: учебные программы
Issue Date: 2017
Publisher: БГУИР
Abstract: Учебная дисциплина «Математика рынка ценных бумаг» ориентирована на освоение такого математического аппарата финансовой математики как модели динамики финансовых активов и их производных (дискретное и непрерывное время, модель Мертона, модель Самуэльсона), факторные модели эволюции индекса рыночной активности (модель Дотхана, модель Хо и Ли), уравнение Блэка – Шоулса для цен финансовых производных, прогнозирование в линейных стохастических моделях, теория оптимального портфеля ценных бумаг, рыночная и арбитражная модели ценообразования финансовых активов. Эти модели и вопросы, связанные с анализом ценных бумаг в условиях определенности находят широкое применение при принятии грамотных финансовых решений на фондовых и финансовых рынках, а также в практике инвестирования финансовых активов предприятий и государства в целом.
Description: Кафедра экономической информатики
URI: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30323
Appears in Collections:Учебные программы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UD-7-727.pdf235,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.