| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Lomakin, N. I. | - |
| dc.contributor.author | Orlova, E. R. | - |
| dc.contributor.author | Neresov, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Popova, Y. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T12:22:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-22T12:22:56Z | |
| dc.date.available | 2017-07-18T09:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Lomakin, N. I. Analysis Order Book with a Card of Kohonen / N. I. Lomakin and other // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2017) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 16 - 18 февраля 2017 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2017. – С. 325 – 328. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12019 | - |
| dc.description.abstract | The properties of parameters order book of a
financial instrument USD/RUB were studied. The paper studies
some relationship between order book’s parameters USD/RUB
and the price movements on the graph on quarter timeframe.
We have considered a series of standard and special indicators of
order book.The investigation deals with the predicting the dollar
price using parameters of order book prepared by Kohonen Self-
Organizing Map. Several target prices were analyzed. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | Order book | ru_RU |
| dc.subject | Kohonen map | ru_RU |
| dc.subject | the forecast price of a financial instrument | ru_RU |
| dc.title | Analysis Order Book with a Card of Kohonen | ru_RU |
| dc.title.alternative | Анализ биржевого стакана с помощью карты Кохонена | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| local.description.annotation | В статье проведен анализ взаимосвязи параметров
биржевого стакана финансового инструмента USD на
пятнадцатиминутном таймфрейме и движения цены на
графике. Для проведения исследования использовался
алгоритм нейронной сети - Карта Кохонена. Учитывались такие параметры, как количество заявок на покупку и на продажу на различных ценовых уровнях финансового инструмента в биржевом стакане. Во внимание принимались рассчитываемые параметры стакана,
как минимальные, максимальные и средние значения
объемов продаж, объемов покупок и цены, их средние
значения и стандартные отклонения. Кроме того, с
помощью Карты Кохонена рассчитывались значения
кластеров и распределение параметров по кластерам в
абсолютном выражении и их веса. Анализ проводился
с целью подтвердить или опровергнуть гипотезу о том,
что динамика параметров биржевого стакана может
выступить генератором факториальных признаков для
прогнозирования направления и амплитуды движения
USD в японских пятнадцатиминутных свечах. Исследования показали, что с помощью анализа выявленных факториальных признаком можно спрогнозировать движение цены актива. Результаты анализа представляют интерес по поводу оценки движения цены
биржевого актива. | - |
| Appears in Collections: | OSTIS-2017
|
