| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Новопольцев, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Малюгин, В. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T08:01:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-19T08:01:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Новопльцев, А. Ю. Статистический анализ кредитоспособности в условиях скрытой марковской зависимости рейтингов / А. Ю. Новопольцев, В. И. Малюгин // Информационные технологии и системы 2013 (ИТС 2013) : материалы международной научной конференции, БГУИР, Минск, Беларусь, 23 октября 2013 г. = Information Technologies and Systems 2013 (ITS 2013) : Proceeding of The International Conference, BSUIR, Minsk, 24th October 2013 / редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. - Минск : БГУИР, 2013. – С. 306–307. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/26897 | - |
| dc.description.abstract | Предлагаются алгоритмы статистической классификации предприятий на заданное число классов кредитоспособности в пространстве финансовых коэффициентов в условиях ненаблюдаемой марковской зависимости номеров классов (кредитных рейтингов). В предположении гауссовской модели наблюдений и постоянстве параметров модели проводится экспериментальное исследование алгоритмов, учитывающих и не учитывающих зависимость рейтингов для двух вариантов представлений исходной выборки, в виде панельных и пространственных данных. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | кредитоспособность | ru_RU |
| dc.subject | статистический анализ | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | марковская зависимость рейтингов | ru_RU |
| dc.title | Статистический анализ кредитоспособности в условиях скрытой марковской зависимости рейтингов | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| Appears in Collections: | ИТС 2013
|
