| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Сацута, Д. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T08:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T08:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сацута, Д. В. Прогнозирование цены базового актива на основе S&P 500 = Forecasting the price of the underlying asset based on S&P 500 / Д. В. Сацута // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 20–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 150–158. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60947 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается прогнозирование цены базового актива на основе индекса S&P 500 с использованием
эконометрических моделей. Изучаются модели семейства GARCH для анализа волатильности и прогнозирования доходности. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | эконометрические модели | en_US |
| dc.subject | логарифмическая доходность | en_US |
| dc.subject | ARCH-эффект | en_US |
| dc.title | Прогнозирование цены базового актива на основе S&P 500 | en_US |
| dc.title.alternative | Forecasting the price of the underlying asset based on S&P 500 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | The article deals with forecasting the price ofthe underlying asset on the basis ofthe S&P 500 index using econometric models.
The models of GARCH family for volatility analysis and yield forecasting are studied. | en_US |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025)
|
