| Title: | Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов |
| Other Titles: | Fractal analysis of deterministic economic processes |
| Authors: | Киселевский, О. С. |
| Keywords: | публикации ученых;математическое моделирование;Фурье-спектр;курсы валют |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
| Citation: | Киселевский, О. С. Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов = Fractal analysis of deterministic economic processes / О. С. Киселевский // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; редкол.: А. В. Егоров [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 15. – С. 214–219. |
| Abstract: | В статье предлагается рассматривать биржевые курсы валют как обладающую фрактальными свойствами функцию Вейерштрасса — Мандельброта. В этом случае рассчитанная из Фурье-спектра этой функции фрактальная размерность динамики курса может служить косвенной
мерой степени неравновесности экономических условий. Фрактальная размерность рассматривается как индикатор экономических процессов и инструмент прогнозирования биржи. |
| Alternative abstract: | The article proposes to consider exchange rates of currencies as a Weierstrass — Mandelbrot function
with fractal properties. In this case, the fractal dimension of the exchange rate dynamics calculated from the
Fourier spectrum of this function can serve as an indirect measure of the degree of disequilibrium of economic conditions. Fractal dimension is considered as an indicator of economic processes and an exchange
forecasting tool. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53703 |
| Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь
|
