| Название: | Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов |
| Другие названия: | Fractal analysis of deterministic economic processes |
| Авторы: | Киселевский, О. С. |
| Ключевые слова: | публикации ученых;математическое моделирование;Фурье-спектр;курсы валют |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издательство: | Белорусский государственный экономический университет |
| Описание: | Киселевский, О. С. Фрактальный анализ детерминированных экономических процессов = Fractal analysis of deterministic economic processes / О. С. Киселевский // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; редкол.: А. В. Егоров [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 15. – С. 214–219. |
| Аннотация: | В статье предлагается рассматривать биржевые курсы валют как обладающую фрактальными свойствами функцию Вейерштрасса — Мандельброта. В этом случае рассчитанная из Фурье-спектра этой функции фрактальная размерность динамики курса может служить косвенной
мерой степени неравновесности экономических условий. Фрактальная размерность рассматривается как индикатор экономических процессов и инструмент прогнозирования биржи. |
| Аннотация на другом языке: | The article proposes to consider exchange rates of currencies as a Weierstrass — Mandelbrot function
with fractal properties. In this case, the fractal dimension of the exchange rate dynamics calculated from the
Fourier spectrum of this function can serve as an indirect measure of the degree of disequilibrium of economic conditions. Fractal dimension is considered as an indicator of economic processes and an exchange
forecasting tool. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/53703 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации в изданиях Республики Беларусь
|
