| Title: | Оценивание параметров и прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний |
| Authors: | Меркулов, Р. И. |
| Keywords: | материалы конференций;временные ряды |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Меркулов, Р. И. Оценивание параметров и прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний / Р. И. Меркулов // Информационные технологии и системы 2016 (ИТС 2016) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016). - Information Technologies and Systems 2016 (ITS 2016): Proceeding of the International Conference (BSUIR, Minsk, Belarus , 26th October 2016) / редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск: БГУИР, 2016. – С. 302-303 |
| Abstract: | В настоящее время временные ряды получили широкое распространение в биометрике, эконометрике,технике и других приложениях. Удобной математической моделью временных рядов являются модели в пространстве состояний, позволяющие с единых позиций описывать свойства таких моделей как AR(p),
ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), V AR(p), ARCH(q) и многих других. В данной работе рассматривается проблема оценивания параметров и прогнозирования значений временных рядов с пропусками, порожденных
моделью V AR(p), на основе сведения этой модели к форме модели в пространстве состояний. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11711 |
| Appears in Collections: | ИТС 2016
|
