Применение и оптимизация нейронных сетей для поддержки принятия решений на валютном рынке

Abstract

Представлены результаты исследования по разработке нейро-нечеткой системы, которая может использоваться как инструмент поддержки принятия решений на валютном рынке. В рамках данной работы создан алгоритм формирования торговых сигналов, выделены наиболее значимые технические индикаторы, сформирована обучающая выборка, спроектирована и протестирована нейронная сеть. При этом точность полученной модели превосходит линейную и квадратичную регрессию.