| Title: | Математические модели для прогноза кредитных рисков банков и финансовых организаций |
| Other Titles: | Application of mathematical models for credit risk stresstesting |
| Authors: | Яблонский, О. Л. |
| Keywords: | материалы конференций;винтажный анализ;AVT-модель;кредитные риски;стресс-тестирование;vintage analysis;AVT-model;credit risks;stress testing |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Беспринт |
| Citation: | Яблонский, О. Л. Математические модели для прогноза кредитных рисков банков и финансовых организаций / О. Л. Яблонский // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 мая 2020 года : в 3 ч. Ч. 2 / редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск : Бестпринт, 2020. – С. 177–180. |
| Abstract: | В работе описывается применение AVT-моделей для прогноза кредитных рисков для кредитного портфеля некоторых банков США. Такой подход учитывает как внешние, так и внутренние шоковые воздействия и обладает достаточно высокой интерпретируемостью. |
| Alternative abstract: | The paper describes the use of AVT models for credit on the example of the loan portfolios of some US banks. Both external and internal shock effects can be investigated with such approach. Also the results can be interpreted quite easily. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/39456 |
| ISBN: | 978-985-90533-9-9 |
| Appears in Collections: | BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : материалы конференции (2020)
|
