| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Гапанюк, Г. П. | - |
| dc.contributor.author | Примакович, Л. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T06:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T06:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Гапанюк, Г. П. Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска портфеля на основе перехода от VaR к CVaR с учетом регуляторных требований = A comparative analysis of portfolio market risk measurement methods based on the transition from VaR to CVaR, taking regulatory requirements into account / А. В. Гапанюк, Л. В. Примакович // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 342–345. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65311 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены и сопоставлены основные подходы к моделированию рыночного риска портфеля ценных бумаг. Описаны теоретические основы показателей Value at Risk (VaR) и Conditional Value at Risk (CVaR), а также методы их расчёта: параметрический, исторического моделирования и Монте-Карло. Проведён сравнительный анализ преимуществ и ограничений каждого подхода. Сделан вывод о практической применимости CVaR как когерентной и более консервативной меры риска. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | рыночные риски | en_US |
| dc.subject | VaR | en_US |
| dc.subject | CVaR | en_US |
| dc.subject | ценные бумаги | en_US |
| dc.subject | историческое моделирование | en_US |
| dc.subject | метод Монте-Карло | en_US |
| dc.subject | параметрический метод | en_US |
| dc.title | Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска портфеля на основе перехода от VaR к CVaR с учетом регуляторных требований | en_US |
| dc.title.alternative | A comparative analysis of portfolio market risk measurement methods based on the transition from VaR to CVaR, taking regulatory requirements into account | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | This article examines and compares the main approaches to modeling market risk in a securities portfolio. It describes the theoretical foundations of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), as well as the methods used to calculate them: parametric, historical simulation, and Monte Carlo. A comparative analysis of the advantages and limitations of each approach is conducted. The conclusion is drawn that CVaR is practically applicable as a coherent and more conservative measure of risk. | en_US |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026)
|
