Анализ и прогнозирование кредитных потерь с помощью дискретных моделей выживаемости

Abstract

В работе рассматривается применение дискретных моделей выживаемости для моделирования ожидаемых кредитных потерь на примере ипотечных кредитов США, выданных на фиксированный срок при фиксированной процентной ставке. В основе рассматриваемой модели лежат Age-Period-Cohort декомпозиции условных вероятностей, определяющих текущее состояние кредитного аккаунта. Важную роль при построении модели играет экономическое моделирование на основе использования реальных экономических данных по ключевых макроэкономическим факторам. Описываемый подход учитывает также индивидуальные характеристики кредитных аккаунтов посредством построения скоринговых моделей для условных вероятностей состояний кредитных аккаунтов.