https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34770| Title: | Применение математических моделей для стресс-тестирования кредитных рисков |
| Authors: | Яблонский, О. Л. Бузулуцкая, А. Н. |
| Keywords: | материалы конференций;винтажный анализ;AVT-модель;кредитные риски;стресс-тестирование |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Яблонский, О. Л. Применение математических моделей для стресс-тестирования кредитных рисков / О. Л. Яблонский, А. Н. Бузулуцкая // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Минск, 13–14 марта 2019 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2019. – С. 331 – 336. |
| Abstract: | В работе рассматривается применение AVT-моделей для стресс-тестирования кредитных рисков на примере кредитного портфеля некоторых банков США. Такой подход учитывает как внешние, так и внутренние шоковые воздействия, что позволяет строить более точные прогнозы. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34770 |
| Appears in Collections: | BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : материалы конференции (2019) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yablonskiy_Primeneniye.PDF | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.