https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60947| Title: | Прогнозирование цены базового актива на основе S&P 500 |
| Other Titles: | Forecasting the price of the underlying asset based on S&P 500 |
| Authors: | Сацута, Д. В. |
| Keywords: | материалы конференций;эконометрические модели;логарифмическая доходность;ARCH-эффект |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Сацута, Д. В. Прогнозирование цены базового актива на основе S&P 500 = Forecasting the price of the underlying asset based on S&P 500 / Д. В. Сацута // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 20–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 150–158. |
| Abstract: | В статье рассматривается прогнозирование цены базового актива на основе индекса S&P 500 с использованием эконометрических моделей. Изучаются модели семейства GARCH для анализа волатильности и прогнозирования доходности. |
| Alternative abstract: | The article deals with forecasting the price ofthe underlying asset on the basis ofthe S&P 500 index using econometric models. The models of GARCH family for volatility analysis and yield forecasting are studied. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60947 |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sacuta_Prognozirovanie.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.