https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65311| Title: | Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска портфеля на основе перехода от VaR к CVaR с учетом регуляторных требований |
| Other Titles: | A comparative analysis of portfolio market risk measurement methods based on the transition from VaR to CVaR, taking regulatory requirements into account |
| Authors: | Гапанюк, Г. П. Примакович, Л. В. |
| Keywords: | материалы конференций;рыночные риски;VaR;CVaR;ценные бумаги;историческое моделирование;метод Монте-Карло;параметрический метод |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Гапанюк, Г. П. Сравнительный анализ методов оценки рыночного риска портфеля на основе перехода от VaR к CVaR с учетом регуляторных требований = A comparative analysis of portfolio market risk measurement methods based on the transition from VaR to CVaR, taking regulatory requirements into account / А. В. Гапанюк, Л. В. Примакович // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 342–345. |
| Abstract: | В статье рассмотрены и сопоставлены основные подходы к моделированию рыночного риска портфеля ценных бумаг. Описаны теоретические основы показателей Value at Risk (VaR) и Conditional Value at Risk (CVaR), а также методы их расчёта: параметрический, исторического моделирования и Монте-Карло. Проведён сравнительный анализ преимуществ и ограничений каждого подхода. Сделан вывод о практической применимости CVaR как когерентной и более консервативной меры риска. |
| Alternative abstract: | This article examines and compares the main approaches to modeling market risk in a securities portfolio. It describes the theoretical foundations of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), as well as the methods used to calculate them: parametric, historical simulation, and Monte Carlo. A comparative analysis of the advantages and limitations of each approach is conducted. The conclusion is drawn that CVaR is practically applicable as a coherent and more conservative measure of risk. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65311 |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gapanyuk_Sravnitelnyj.pdf | 498.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.