Гибридные модели на базе LSTM и разложения временных рядов для многошагового прогнозирования валютных рынков

Яковлев, Н. Е.; Матюшев, Е. Ю.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65366

Title:	Гибридные модели на базе LSTM и разложения временных рядов для многошагового прогнозирования валютных рынков
Authors:	Яковлев, Н. Е. Матюшев, Е. Ю.
Keywords:	материалы конференций;гибридные модели;LSTM;разложение временных рядов;многошаговое прогнозирование;валютные рынки;временные ряды;финансовое прогнозирование;машинное обучение;нейронные сети
Issue Date:	2026
Publisher:	БГУИР
Citation:	Яковлев, Н. Е. Гибридные модели на базе LSTM и разложения временных рядов для многошагового прогнозирования валютных рынков / Н. Е. Яковлев, Е. Ю. Матюшев // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 538–540.
Abstract:	В данной работе рассматривается задача многошагового прогнозирования курса доллара США к белорусскому рублю на основе гибридных моделей, сочетающих нейронные сети и методы разложения временных рядов. Использование таких подходов позволяет повысить точность прогнозирования за счёт предварительного выделения тренда, сезонности и шумовой составляющей.
URI:	https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65366
Appears in Collections:	Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
YAkovlev_Gibridnye.pdf		410.74 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar