https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/63890| Title: | Применение рядов Фурье и спектрального анализа к выявлению циклических закономерностей на криптовалютном рынке |
| Other Titles: | Application of fourier series and spectral analysis to identification of cyclic patterns in the cryptocurrency market |
| Authors: | Плехов, М. К. Чумак, А. П. |
| Keywords: | материалы конференций;ряды Фурье;спектральный анализ;оконная функция Ханна;криптовалюты;Python;циклические закономерности;преобразование Фурье;волатильность;торговые сессии |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Плехов, М. К. Применение рядов Фурье и спектрального анализа к выявлению циклических закономерностей на криптовалютном рынке = Application of fourier series and spectral analysis to identification of cyclic patterns in the cryptocurrency market / М. К. Плехов, А. П. Чумак // Компьютерные системы и сети : сборник материалов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 452–458. |
| Abstract: | В работе показывается применение рядов Фурье для выявления и проверки закономерностей в ценовой динамике криптовалют на примере самой популярной из них – биткоина. Проведён спектральный анализ на разных временных промежутках с целью выявления циклических закономерностей различной периодичности. Установлено, что большинство обсуждаемых в трейдерском сообществе циклов статистически не подтверждаются, однако суточный цикл, связанный со сменой торговых сессий мировых финансовых центров, обнаруживается надёжно. Также выявлена тенденция снижения ценовых не эффективностей и приближения динамики цен криптовалют к модели случайного блуждания. |
| Alternative abstract: | The paper demonstrates the application of Fourier series for identifying and verifying patterns in the price dynamics of Bitcoin. Spectral analysis was performed on different time intervals to detect cyclic patterns of various periodicities. It was established that most cycles discussed in the trading community are not statistically confirmed, however the daily cycle associated with the change of trading sessions of major financial centers is reliably detected. A tendency towards decreasing price inefficiencies and convergence of cryptocurrency price dynamics to a random walk model was also revealed. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/63890 |
| Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов : сборник статей (2026) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Plekhov_Primenenie.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.